Posts Tagged 8216IWM8217 Terça-feira, 31 de maio de 2016 Há algum tempo, notei que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado do estoque subjacente havia sido fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando após as 4:00 EST fechadas de negociação. Eu fiz uma pesquisa do Google para encontrar uma lista de opções que trocaram depois de horas, e surgiu muito vazio. Mas agora eu encontrei a lista e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar 15 minutos extra após o fechamento da negociação a cada dia. Lista de opções que se comercializam após as horas (até 4:15) Uma vez que os valores da opção são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente deixa de negociar, não deve haver razão para que as opções continuem a negociação. No entanto, mais e mais subjacentes estão sendo negociados no pós-horário, e por muito poucas, as opções continuam a negociar também, pelo menos até 4:15 EST. Opções para os seguintes símbolos trocam 15 minutos extra após o fechamento da negociação 8211 DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL, QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. A maioria desses símbolos são (muitas vezes erroneamente) chamados ETFs (Exchange Traded Funds). Embora muitos sejam ETFs, muitos não são o popular veículo de proteção contra acidentes VXX, relacionado à volatilidade, é realmente um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a esta lista é chamá-los de produtos trocados do Exchange (ETPs). O cuidado deve ser usado ao negociar essas opções após as 4:00. Da minha experiência, muitos fabricantes de mercado saem do chão exatamente às 4:00 (o volume geralmente é baixo após esse tempo e nem sempre vale a pena andar por aí). Conseqüentemente, as gamas de opções de oferta e solicitação tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a obter preços decentes quando você troca depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você sentir que está mais exposto a uma abertura que abre no dia seguinte do que você gostaria de ser. Quinta-feira, 12 de março de 2015 Esta semana, eu gostaria de informar sobre um estudo que fiz recentemente para os assinantes do Terrys Tips. Verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia estar indo mais alto ou mais baixo. Eu acho que você descobrirá que os resultados são surpreendentes. Os Indicadores de Super-Comprados são sobreprecendidos Preditores Confiáveis do Desempenho de Mercado de Curto Prazo um Backtest de 100 semanas Um dos indicadores mais populares em muitos analistas toolbox são os números de over-overoldados gerados pela atual RSI. Nunca descobri como obter informações confiáveis de gráficos de leitura, embora muitas pessoas aparentemente considerassem útil. O mesmo vale para os indicadores de sobre-compra e sobrevenda. Por outro lado, eu sei que muitas pessoas acreditam nestes números, e todos os sábados há mais de dez anos. Publiquei esses indicadores para o SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim informativo das minhas opções, Terrys Tips. Cada semana, medimos os números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos os seguintes intervalos para determinar onde o ETF estava no fechamento na sexta-feira: Muito sobrecargado 8211 uma leitura RSI maior que Ou igual a 85,0 Sobrecompra 8211 maior ou igual a 75,0 Neutro 8211 entre 30,0 e 75,0 Oversoldado 8211 inferior ou igual a 30,0 Muito sobrevoado 8211 inferior ou igual a 20,0 Extremamente oversold menor ou igual a 10,0 Sexta-feira passada, 6 de março, ambos SPY e DIA foram Very Oversold e IWM e QQQ foram Oversold. Isso me levou a pensar o que isso pode significar para o mercado esta semana. Se esses números fossem significativos ou não, eu me perguntei que voltei e verifiquei os resultados nas últimas 100 semanas dos meus Relatórios de Sábado. Aqui estão os números para SPY, talvez a melhor medida do mercado: Neutro 47 semanas Sobrecompra 16 semanas Muito sobrecompra 22 semanas Ultrapassado 5 semanas Muito Oversold 8 semanas Extremamente Oversold 2 semanas Um pouco menos da metade do tempo (47), a leitura foi neutro. Em 38 das semanas, a SPY foi comprada ou muito comprada, e em 15 das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda. Então, verifiquei o desempenho de SPY nos próximos sete dias. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com a SPY na semana seguinte à condição relatada em cada relatório de sábado: tabela de sobreposição de sobreposição março 2015 Quando a SPY está sobrecompra, os técnicos esperam que o mercado seja mais fraco na próxima semana, mas o contrário Era verdade. De fato, em 81 das semanas em que foi comprado demais, a SPY subiu na semana seguinte. Também aumentou em 64 das semanas em que foi muito sobrecompra. Claramente, ser comprado demais ou muito sobre-comprado é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. Na verdade, nas semanas seguintes, na maior parte, o mercado superou. Se o mercado subiu pela porcentagem média quando começou a sobrecompra ou muito sobrecompra todas as semanas do ano, ele aumentaria em mais de 61 para o ano. Em outras palavras, ser comprado ou muito sobrecompra é uma excelente chance de apostar em um mercado mais alto para a semana que vem (e não o contrário). A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Sendo vendaval ou extremamente sobrevendido é essencialmente um indicador sem sentido, o mercado subiu ou caiu quase no mesmo número de semanas após uma dessas condições. No entanto, ser muito sobrevendido parece ser um excelente indicador de um mercado mais elevado. Em 83 das semanas em que foi muito sobrevendido, aumentou na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21 (62 anualizados). Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é qualquer coisa, exceto neutro, é uma indicação decente de que o mercado se mova mais alto na semana que vem. Ser muito sobrevendido é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (mesmo que isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam). Sexta-feira passada, o SPY estava muito sobrevendido. Isso ocorre em apenas 8 das semanas, e nas últimas 100 semanas, o mercado foi maior 83 do tempo na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado aberto na quinta-feira, até o momento, a SPY caiu exatamente 3 (1.45). Desta vez, parece que mesmo o indicador historicamente mais confiável também não está funcionando como esperado. No fundo, se você está tentando obter uma alça sobre o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você ficará desapontado. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador de sobrevenda (e esta semana é uma lembrança de que mesmo este também nem sempre está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificou as mudanças de um dia ou dois dias em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém verificar. Segunda-feira, 28 de abril de 2014 Hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante na volatilidade do mundo das opções e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (quer colocar ou ligar). Impulso das volatilidades nos preços das opções A volatilidade é a única variável que só pode ser medida depois que os preços das opções são conhecidos. Todas as outras variáveis têm medidas matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de poker, a volatilidade seria o wild card. A volatilidade é a medida mais interessante das opções de compra de ações. Simplesmente, a volatilidade da opção significa o quanto você espera que o estoque varie de preço. O termo volatilidade é um pouco confuso porque pode referir-se a volatilidade histórica (quanto o estoque da empresa realmente flutuou no passado) ou volatilidade implícita (quanto o mercado espera que o estoque flutuará no futuro). Quando um comerciante de opções diz que as empresas da IBM têm 20 anos, ele está se referindo à volatilidade implícita das colocações e chamadas feitas no mês da frente. Algumas pessoas usam o termo volatilidade projetada em vez da volatilidade implícita. Eles significam o mesmo. Não se esperava que um antigo estoque antigo como Procter amp Gamble variasse muito ao longo de um ano, e suas opções levariam um número de baixa volatilidade. Para P amp G, este número atualmente é 12. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar no preço, tanto para cima como para baixo, ao longo de um ano. Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares: IBM 8211 16 Apple Computer 23 GE 14 Johnson e Johnson 14 Goldman Sachs 21 Amazon 47 eBay 51 SVXY 41 (nosso atual subjacente favorito) Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido Em seu número de volatilidade. A IBM tem sido para sempre e é uma grande empresa que não é esperada para flutuar no preço muito, enquanto a Apple Computer tem novos e excitantes produtos que podem ser ótimos sucessos (ou flops) que causam grandes balanços no preço das ações como notícias ou Rumos são circulados. Os números de volatilidade são tipicamente muito mais baixos para os Fundos negociados em bolsa (ETFs) do que para ações individuais. Uma vez que os ETFs são constituídos por muitas empresas, boas (ou más) notícias sobre uma única empresa geralmente não afetarão significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF, como o OIH, que é influenciado pelas mudanças no preço do petróleo, logicamente carregaria um maior número de volatilidade. Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares: Dow Jones Industrial (Tracking Stock DIA) 13 SampP 500 (Tracking Stock SPY) 14 Nasdaq (Tracking Stock QQQ) 21 Russell 2000 (Small Cap IWM) 26 Como todas as variáveis de entrada Que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço das ações, tempo de vencimento, juros e taxas de dividendos) podem ser mensurados precisamente, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todos. Se a volatilidade implícita for alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação nas ações da empresa são baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção monetária de um mês no Johnson amp Johnson custaria cerca de 1,30 (preço das ações 100) vs. 2,00 para o eBay (preço das ações 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada cerca de três vezes mais do que a opção JNJ. Claro, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que as ações farão no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções. Terça-feira, 20 de novembro de 2012 O mundo das opções de compra de ações está a mudar. Na semana passada, foram introduzidas três novas séries de opções. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, não importa quais sejam essas estratégias. Três novas séries de opções (semanalmente) introduzidas Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que possuem atividades de opções extremamente altas. Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis em qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis numa quinta-feira (com oito dias de vida restante). Esta é uma grande mudança para aqueles de nós que negociamos o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira divertida de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Já não teremos que esperar até quinta-feira para reverter opções curtas para a próxima semana para obter o máximo de decaimento (theta) para nossas posições curtas. Os estoques e ETFs para os quais os novos Weeklys estão disponíveis estão entre os mercados de opções mais ativos lá fora. Já, esses mercados têm spreads de oferta e solicitação muito pequenos (o que significa que você geralmente pode obter execuções muito boas, muitas vezes no ponto médio do spread de oferta e solicitação, em vez de ser forçado a comprar no preço de venda e vender ao preço da oferta ). Esta vantagem deve se estender à nova série semanal, embora tenha notado que os spreads de oferta e solicitação são ligeiramente superiores para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento. O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente foram disparados para a série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de ganhos trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou propagação diagonal antes de um anúncio (as opções de out-out tendem a ser muito menos dispendiosas (menor volatilidade implícita) do que as que expiram pouco depois do anúncio, e os spreads potencialmente lucrativos são freqüentemente O lado longo teve que ser a série menstrual menstrual, muitas vezes três semanas depois. Com a nova série semanal agora disponível, podem ser possíveis spreads extremamente baratos, com o lado longo que tem apenas sete dias de mais tempo do que o Weeklys Que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo. Em linhas gerais, a nova série semanal lhe dará muito mais flexibilidade para tirar uma visão de curto prazo sobre o movimento do preço das ações e as mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo É uma boa notícia para todos os comerciantes de opções. Segunda-feira, 30 de julho de 2012 Na semana passada, fizemos um pequeno comércio que duplicou nossa investimento em um dia. Todos os meses, uma oportunidade semelhante se apresenta. Claro, Nem sempre funciona bem, mas parece fazer a maior parte do tempo. Hoje, gostaria de compartilhar nosso pensamento com esse comércio. Um jogo interessante de pós-expiração Muitos investidores estão cientes de alguns fenômenos que parecem prevalecer no mercado. A primeira é que a segunda-feira após a expiração das opções mensais regulares geralmente é um dia fraco para o mercado. O segundo é que o primeiro dia de negociação de cada mês geralmente é um dia forte. Quando outros indicadores também sugerem que essas generalizações podem ser verdadeiras, pode ser um bom momento para fazer a compra definitiva de uma colocação ou chamada. Na sexta-feira, 20 de julho, as opções mensais regulares expiraram. Naquela época, o mercado também estava em uma condição de sobrecompra (um dos indicadores que seguimos, RSI, tinha mais de 70). As condições de sobrecompra não são indicadores tão importantes quanto as condições de sobrevoo, mas são algo a considerar no entanto. Nosso ETF favorito para usar quando comprar opções é o Russell 2000 Small-Cap (IWM). Parece flutuar na mesma direção que SPY, mas por porcentagens maiores. No vencimento sexta-feira, com a IWM comercializando cerca de 79, compramos um Jul4-12 Weekly 79 colocado para .85. Na verdade, nós compramos 5 deles, descontando 425 mais 6,25 para comissões (nosso corretor, thinkorswim. Carrega os assinantes Terrys Tips um apartamento de 1.25 por contrato de opção). Na segunda-feira, nós colocamos uma ordem de limite para vender esses itens se o preço chegasse a 1,73. O estoque caiu quase 2 nesse dia, e nossa ordem foi executada. Ficamos encantados de duplicar o nosso dinheiro depois de pagar as comissões. Após as comissões, obtivemos um lucro de 427,50 em nosso investimento inicial de 425. Poderíamos ter feito mais se tivéssemos esperado um pouco mais, mas aproveitamos o dobro do dinheiro em qualquer dia. A venda quando acabamos por revelar-se uma boa ideia porque, no final da semana, as nossas posições expiram sem valor quando as ações subiram para acima de 79. A semana passada foi ótima para quem comprou ou colocou ou ligou. Os preços das opções foram baixos (menor do que esta semana) e a volatilidade foi alta. Se você estivesse disposto a aceitar um lucro moderado na sua opção de compra, você poderia ter feito bem, quer com colocações ou chamadas na semana passada. Durante a maioria dos últimos dois meses (e todo o verão passado também), os preços das opções foram menores do que a volatilidade real do mercado (SPY e IWM). Isso significa que uma boa estratégia foi comprar opções ao invés de vendê-las (qual é a nossa preferência usual). Esta semana, o primeiro dia de negociação de agosto cai na quarta-feira. Podemos estar inclinados a comprar uma chamada na IWM porque o mercado é frequentemente forte nesse dia. No entanto, os preços das opções (VIX) aumentaram 5 segunda-feira de manhã, então as opções não são tão baratas nesta semana. Com a grande vitória no mercado na sexta-feira passada (o SPY ganhou quase 2), provavelmente devemos por alguma fraqueza em breve, então provavelmente não vamos comprar uma chamada desta vez. Nós gostamos de ver outros indicadores que apoiem nossa decisão de compra, e não vemos nada neste momento. (RSI é neutro, por exemplo). Opções de compra ainda são provavelmente uma boa idéia de curto prazo, mas às vezes é mais seguro apenas sentar-se à margem por uma semana ou mais e esperar por um tempo mais oportuno. Segunda-feira, 16 de julho de 2012 Durante a maior parte do ano passado, o mercado (SPY) e muitas ações individuais flutuaram mais do que a volatilidade implícita das opções prever. Esta situação tornou bastante difícil fazer ganhos com a estratégia de propagação do calendário que há muito defendemos. Agora estamos experimentando a compra de straddles como alternativa à nossa estratégia básica. Isso representa uma reversão total da esperança de um mercado plano para apostar em um flutuante. Hoje, gostaria de informar sobre uma compra estranha que fiz na semana passada. Outra História de Compra de Straddles Eu selecionei o índice Russell 2000 (Small-Cap) (IWM) como o subjacente. Por muitos anos, esse patrimônio parece flutuar na mesma direção e em aproximadamente o mesmo valor que o mercado em geral (SPY), embora esteja negociando por muito menos (80 vs. 134), de modo que as flutuações percentuais são maiores. Na manhã de segunda-feira, a IWM estava negociando cerca de 80. Comprei uma 80 estradas usando IWM (Jul2-12 puts e calls), pagando 1,53 pelo par. Se a IWM se movesse por 1,53 em qualquer direção, o valor intrínseco das posições ou das chamadas seria de 1,53, e haveria algum tempo de prêmio restante para que as colocações ou chamadas pudessem ser vendidas com lucro. Quão provável que a IWM se movesse em mais de 1,53 em qualquer direção, em apenas uma semana. Observando o comportamento do preço semanal para a IWM, descobri que em 62 das últimas 66 semanas, a IWM tinha flutuado pelo menos 1,60 durante a semana em uma direção ou outro. Esse é o número-chave que eu precisava para fazer a compra. Isso significava que se o padrão histórico se repetia, eu poderia contar com lucro em 94 das semanas. Eu ficaria bastante feliz com qualquer coisa perto desse resultado. Comprar uma estratagema se encaixa no meu temperamento porque não estava escolhendo de que maneira o mercado poderia estar dirigido (algo que eu sei pela experiência que não posso fazer muito bem, pelo menos no curto prazo), e sabia que não poderia perder 100 dos meus Investimento (mesmo na sexta-feira e o estoque não se mudou, ainda haveria algum tempo premium restante nas opções que poderiam ser vendidas por algo). Um dos maiores problemas com o comércio de estradas é a decisão sobre quando vender um ou ambos os lados do comércio. Bem, discuta algumas das opções na próxima semana. O que fiz foi colocar uma ordem de limite para obter um lucro razoável se isso acontecesse. Quando a IWM caiu cerca de 1,75, vendi minhas peças para 1,85 na quinta-feira. Na sexta-feira, o estoque se inverteu, e eu consegui colecionar .17 vendendo as chamadas, fazendo um total de 20 após as comissões da semana. Não foi um resultado ruim, imaginei. Em algum momento durante a semana, houve oportunidades de vender tanto as colocações quanto as chamadas por mais do que as vendi, mas fiquei encantada com o lucro razoável. Você não pode olhar para trás ao trocar straddles. Se eu não tivesse vendido as chamadas, mas esperei até o final da semana, eu perderia cerca de 70 da minha compra original. Então, vender quando você tem um lucro pequeno é claramente o caminho a percorrer. Fazendo 36 mdash Um Guia Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e por que é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por outros serviços e produtos. CopyCopyright 2001-2017 Terry039s Dicas Opções de ações Blog de negociação Terrys Tips, Inc. Dicas de dba Terrys As melhores opções indianas de negociação e corretores Websites Ter acesso a um site de troca de opções de classe superior, não importa onde você mora, é importante, pois isso garante que você tenha acesso instantâneo a Um site que não só pode atender a todas as suas negociações, mas que possui muitas opções bancárias disponíveis para você. Com isso em mente, estamos felizes em mostrar a você vários sites que obtem melhores notas para todos os visitantes do nosso site que vivem ou residem na Índia. Tenha uma boa olhada na seguinte lista, conforme abaixo, você encontrará as qualidades de destaque de cada site de troca de Opções Binárias que as torna os melhores sites para trocar. Lista dos 10 principais sites de opções binárias indianas para 2017 Comércio agora Revisão Depósito: 250 Pagamento: 81 Benefícios da negociação de opções binárias na Índia Existem muitos benefícios de se inscrever e começar a negociar em nossas opções de opções de opções de opções e opções legais legais. E aceitar novos clientes que vivem na Índia, e uma das principais razões pelas quais pensamos que você deveria considerar seriamente se inscrever em qualquer um de nossos sites em destaque é que você vai se qualificar instantaneamente para um bônus que irá melhorar seu orçamento de troca de Opções Binárias Opções de GT Você poderá reclamar até 5000,00 em bonificações de inscrição se você se tornar um novo cliente do site de Opções GT, e suas opções bancárias garantem que seus depósitos e retiradas sejam pagos de volta a todas as instituições bancárias indianas rapidamente e com O mínimo de confusão 777 Binário Um site de negociação de Opções Binárias que acabamos de saber é viver e ultrapassar suas expectativas mais altas é o site 777 Opções Binárias, este é Ite está atualmente cedendo um bônus de inscrição gratuito, que é muito bom para ignorar, visite seu site agora mesmo para obter mais detalhes e reivindicar uma quantidade bastante maior de opções de opções binárias. Quais opções binárias estão disponíveis para os comerciantes baseados na Índia Você poderá negociar absolutamente qualquer tipo de Opção Binária quando se basear na Índia e se tornar um cliente de qualquer um dos nossos sites de Opção Binária destacados e de melhor classificação, cada um deles oferece opções de negociação ao redor do tempo e mercados comerciais que são Muito fácil de acessar e ainda mais fácil de usar. Você também poderá trocar opções de moeda e poderá escolher entre um número muito grande e diversificado de acoplamentos de moeda. Todas as principais opções binárias baseadas em ativos também estão disponíveis e você também encontrará uma gama de Minute Trades se você estiver olhando para bloquear um lucro instantâneo e com o Early Exit Trades também disponível, a experiência de negociação de Opções Binárias não será sem precedentes India Binário Opções de Pagamento e Opções Bancárias Você poderá usar uma infinidade de opções bancárias diferentes que lhe permitirão financiar qualquer conta de Negociação de Opções Binárias em qualquer um dos sites listados acima, você pode usar cartões de crédito e débito ou você deve Preferem uma ampla gama de outras opções bancárias baseadas na web disponíveis, incluindo contas de tipo de carteira da web e opções pré pagas também estão disponíveis. Graças a alguns processadores financeiros muito robustos disponíveis em todos os nossos sites de negociação de opções binárias e sites de corretagem on-line quando se trata de solicitar uma retirada, você não encontrará sites mais rápidos do que aqueles listados acima. Sinta-se à vontade para efetuar o check-out de qualquer um dos sites deles por uma quebra total de ambos os limites de depósito e retirada. Dicas de compra de opções de ações Blog de negociação 11 de janeiro de 2017 Estamos sempre atentos aos preços de opções incomuns que podem indicar um melhor do que o habitual oportunidade de investimento. Gostaria de compartilhar uma dessas oportunidades recentes com você, uma que eu pessoalmente agi e transmitiu aos assinantes do Terry8217s Tips no último sábado. Envolve a venerável companhia de seguros, Aetna. Um jogo de curta duração interessante em Aetna (AET) Esta semana, estamos olhando para Aetna (AET), uma empresa de benefícios de saúde. Se você verificar o seu gráfico, você pode ver que, historicamente, não faz grandes movimentos em qualquer direção, especialmente para baixo: 3 de janeiro de 2017 Hoje, criamos um novo portfólio nas Dicas de Terry8217s sobre as quais gostaria de falar. É o nosso mais conservador de 9 carteiras. Consiste em selecionar 5 empresas de primeira linha que pagam dividendos entre 2 e 3,6 e que aparecem em pelo menos duas top 10 melhores listas de analistas para 2017. Esse portfólio foi projetado para ganhar 30 para o ano, e podemos saber com antecedência exatamente O que cada um dos 5 spreads fará com antecedência. Para a maioria dessas empresas, elas podem cair em 10 ao longo do ano e ainda faremos nosso ganho de 30. Também estamos repetindo a nossa melhor oferta para entrar a bordo antes de 11 de janeiro. Como fazer 30 em 5 empresas de chips azuis em 2017 Mesmo que elas caíssem em 10 Os spreads de que estamos falando são verticais. Depois de encontrar uma empresa que você gosta, você seleciona um preço de exercício que 30 de dezembro de 2016 Para celebrar a chegada do Ano Novo, estou fazendo a melhor oferta para embarcar que já ofereci. É tempo limitado. Não perca. Invista em si mesmo em 2017 (na tarifa mais baixa de sempre) Os presentes são desembrulhados. O Ano Novo está sobre nós. Comece por fazer algo realmente bom para você e seus entes queridos. O início do ano é um tempo tradicional para resoluções e definição de metas. É um momento perfeito para pensar seriamente sobre o seu futuro financeiro. Eu acredito que o melhor investimento que você pode fazer é investir em si mesmo, não importa qual seja sua situação financeira. Aprender uma estratégia de investimento de opção de estoque é uma maneira de baixo custo para fazer exatamente isso. Como nosso presente New Years para você, oferecemos nosso serviço ao menor preço no histórico da nossa empresa. Se você já se considerou um Terrys Tips Insider, este seria o momento absolutamente melhor para fazê-lo. Leia em 19 de dezembro de 2016 Esta é a época do ano em que todos estão olhando para o Ano Novo. A preponderância de economistas e analistas que publicaram seus pensamentos sobre 2017 parece acreditar que o primeiro ano de Trumps no escritório oval será bom para a economia e o mercado, mas não é excelente. Hoje, eu gostaria de compartilhar uma troca de opções que eu fiz na minha conta pessoal, que me ganhará 40 lucros no próximo ano se essas pessoas estiverem corretas em seus pronosticos. 5 de dezembro de 2016 Na semana passada, em uma das nossas carteiras Terrys Tips, colocamos calendário spreads com greves de cerca de 5 acima e abaixo do preço das ações da ULTA, que anunciou ganhos após o fechamento na quinta-feira. Nós fechamos nossos spreads na sexta-feira e celebramos um ganho de 86 após as comissões para o investimento de 4 dias. Foi um dia feliz. Esta semana, este portfólio estará fazendo um investimento semelhante na Broadcom (AVGO), que anuncia ganhos na quinta-feira, 8 de dezembro. Gostaria de lhe contar um pouco sobre esses spreads e também responder a questão de saber se o calendário ou os spreads diagonais podem ser melhores Investimentos. Comparando o calendário e os spreads diagonais em um jogo de ganhos Usando os preços das opções de fechamento da última sexta-feira, abaixo estão os gráficos de perfil de risco para o Broadcom (AVGO) para opções que expirarão sexta-feira, 9 de dezembro, dia após o recebimento dos ganhos. A volatilidade implícita para a série 9Dec16 é de 68 em comparação com 35 para a série 13Jan17 (selecionamos a série 13Jan17 porque IV foi 3 menos do que era para a série 20Jan17). Os gráficos assumem que IV para a série 13Jan17 cairá de 35 para 30 após o anúncio. Acreditamos que esta é uma expectativa razoável. 2 de dezembro de 2016 Na segunda-feira, relatei um comércio de opções de petróleo que fiz antes da reunião da OPEP na quarta-feira quando esperava chegar a um acordo para restringir a produção. A reunião ocorreu e um acordo foi aparentemente alcançado. O preço do petróleo atingiu o máximo em 8 e esse comércio acabou por perder dinheiro. Esta é uma atualização do que eu espero fazer no futuro. Atualização sobre a sugestão de comércio de petróleo (USO) Vários assinantes escreveram e perguntaram quais os meus planos com os spreads de petróleo (USO) que fiz na segunda-feira desta semana. Quando a OPEP anunciou um acordo para limitar a produção, a USO subiu mais de um dólar e fez os spreads pelo menos temporariamente não lucrativos (o gráfico de perfil de risco mostrou que uma perda resultaria se o USO se movesse acima de 11.10 e é 11.40 antes do aberto hoje). Acredito que essas negociações acabem por revelar-se mais rentáveis, no entanto. 29 de novembro de 2016 O preço do petróleo está flutuando em todo o lugar por causa da incerteza do esforço atual dos OPEP para obter um acordo generalizado para restringir o fornecimento. Isso resultou em preços de opções de curto prazo invulgarmente elevados para USO (o estoque que reflete o preço do petróleo). Gostaria de compartilhar com você uma solução de opções que fiz na minha conta pessoal hoje, e acredito que tem uma probabilidade de sucesso extremamente alta. Beneficiando da incerteza atual do fornecimento de petróleo, eu acredito pessoalmente que o preço de longo prazo do petróleo está destinado a ser menor. O mundo está apenas fazendo muito disso e os carros elétricos logo estarão aqui (Tesla está se preparando para fazer 500 mil no próximo ano e quase um milhão em dois anos). Mas, no curto prazo, qualquer coisa pode acontecer. Enquanto isso, a OPEP é. 26 de novembro de 2016 Na quarta-feira desta semana, um spread VIX que eu recomendava para pagar assinantes expirou após apenas 3 semanas de existência. Ganhou 70 sobre o investimento, e é o tipo de propagação que você pode considerar no futuro sempre que a VIX disparar (geralmente temporariamente) fora de seu alcance usual devido a algum evento incerto próximo (desta vez foi a eleição que causou que o VIX aumentasse ). Além de lhe informar sobre este spread para que você possa inserir em seu livro de possibilidades futuras, oferecemos uma oferta especial Black Friday 8211 Cyber Monday para incentivá-lo a embarcar em um grande desconto. 15 de novembro de 2016 Os acadêmicos desenvolveram uma série de medidas matemáticas para obter um melhor controle sobre os preços das ações. Eles os chamam dos gregos, mesmo que algumas das medidas realmente não existam como palavras gregas, mas som que deveriam. Vários assinantes escreveram para dizer que os gregos os confundiam totalmente. Este pequeno relatório é a minha tentativa de resumi-los em 100 palavras ou menos (para cada grego, isto é). Espero que isso possa torná-los um pouco menos confuso para você. Um breve resumo dos gregos Delta é o número de centavos que uma opção aumentará se o estoque subir em 1.00. Se você multiplicar o delta de uma opção pelo número de opções que possui, você obtém um valor que representa o número equivalente de ações do seu estoque. Se você possui 10 opções que possuem um delta de 60, você possui o equivalente a 600 ações. (Se o estoque aumentar em 1, suas posições aumentarão em 600 de valor, como se você possuísse 600 ações da ação). 9 de novembro de 2016 De vez em quando, a volatilidade do mercado aumenta. A medida mais popular de volatilidade é o VIX, o chamado índice de medo, que é a volatilidade média das opções no SPY (o estoque de rastreamento S038P 500). A propósito, as opções semanais SPY não estão incluídas no cálculo do VIX, algo que tende a subestimar o valor quando algo específico como a eleição de hoje é uma razão importante que afeta o nível atual de volatilidade. Hoje, eu gostaria de compartilhar com você um comércio que eu recomendava para pagar assinantes das dicas Terrys na semana passada. Podemos fechá-lo hoje para um lucro de 27 após as comissões em uma semana, mas a maioria de nós está pendurado em nossas posições por mais duas semanas porque ainda acreditamos que o spread resultará em 75 ganho por três semanas quando o mercado se estabilizar após Eleição de hoje. Espero que você possa aprender algo. Fazendo 36 mdash Um Guia Duffers para Parar Par no Mercado todos os anos em bons anos e mal Este livro pode não melhorar seu jogo de golfe, mas pode mudar sua situação financeira para que você tenha mais tempo para os verdes e fairways (e às vezes o bosque). Saiba por que o Dr. Allen acredita que a Estratégia 10K é menos arriscada do que possuir ações ou fundos mútuos, e por que é especialmente apropriado para o seu IRA. Histórias de sucesso Eu tenho negociado os mercados de ações com muitas estratégias diferentes há mais de 40 anos. As estratégias de Terry Allens foram os fabricantes de dinheiro mais consistentes para mim. Eu usei-os durante o derretimento de 2008, para ganhar mais de 50 rendimentos anualizados, enquanto todos os meus vizinhos estavam chorando sobre suas perdas. Thinkorswim, Divisão da TD AMERITRADE, Inc. e Terrys Tips são empresas separadas, não afiliadas e não são responsáveis por outros serviços e produtos. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips
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